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万丰友方朱晓兵:以科技赋能打造FOF策略核心竞争力

发布时间:2021/12/11 科技 浏览:59

上海万丰友方投资管理有限公司(以下简称“万丰友方”)总经理朱晓兵日前接受中国证券报专访时表示,万丰友方持续致力于研发业内领先的资产配置系统,为各类客户选择符合其目标的管理方案。展望未来,中国的公募FOF和私募FOF,未来均存在渗透率和行业规模扩张的巨大发展机遇。

以科技赋能资产配置

朱晓兵介绍,1994年,万丰友方的前身——深圳市万科财务顾问有限公司,开始为万科地产的员工提供投资理财服务,并成为行业内最早从事私募理财的公司之一。2003年该团队自主成立万丰友方,独立开启了证券投资事业。截至目前,万丰友方资产管理规模已超过50亿元。

目前,万丰友方“科技为舟、数据赋能”的资产配置管理系统,涵盖投前筛选、投中决策、投后风控的FOF投资全流程。

在投前筛选上,系统覆盖全市场绝大部分公私募数据,对各类投顾进行分类归因分析,挑选优秀的投顾进行实地尽调,统一管理不同投顾的尽调资料,做到全量覆盖、分类比较、重点尽调。投中决策上,系统内嵌决策支持模块,实现全流程合规与留痕管理,便于后续归因分析。投后风控上,系统对各类策略的投顾进行分类统计、横向对比、动态跟踪、实时预警,底层投顾产品出现较大波动时第一时间发现、预警、分析、处理。

万丰友方认为,公司通过长期积累创新研发的资产配置管理系统,能够相对高效地筛选到优秀的管理人和基金产品。首先是基于“多源异构数据融合技术”,建立了覆盖大部分管理人与产品的数据中心,并能够实现准时、实时数据更新。其次,公司自主研发的智能策略分析辅助系统,能够自动提取并生成产品标签,并按照策略分析模型迅速筛选出优秀的管理人。最后,该系统能够根据产品要素、产品预期收益风险、策略类别及策略间相关性等多维产品画像,锁定最具竞争力的产品。

FOF产品前景广阔

对于中国FOF行业未来的发展,朱晓兵表示,截至目前,国内公募FOF规模大致占公募开放式基金总规模1%左右,私募FOF规模占私募证券基金3%左右,而美国市场这两者的比例分别在10%和20%左右。展望未来,中国的公募FOF和私募FOF,未来均存在渗透率和行业规模同步扩张的巨大机遇。另一方面,目前国内不少非专业的普通投资者,普遍对于FOF产品有两大认识误区。一是FOF产品就是一篮子优秀明星基金的简单“一篮子打包”;其次是FOF产品并不能有效分散市场波动的贝塔风险,在市场大幅回撤或较长周期的弱势周期中,同样会有较大的净值回撤和亏损。

在朱晓兵看来,这两大误区从侧面恰恰反映了目前行业上的一些流行做法。实际上,私募FOF可以通过权益、CTA、套利策略的有机组合和调整,对冲极端市场风险,也更容易为客户提供稳健的投资回报,带来更好的投资体验,因此在海外私募FOF被称作“组合对冲基金”。另一方面,近几年市面上很多“明星基金的拼盘私募FOF”,有些是基于营销角度的“讨巧设计”,也有一些是为了解决同一平台下不同基金业绩不一致导致的客户体验问题。而这些都不是优秀FOF管理人应该追求的核心价值。

万丰友方认为,资产配置能力是客户长期能获取稳定配置收益的最重要保障,FOF管理人既需要具备底层优秀投顾、策略的挖掘、甄别能力,还要有跟踪及判断能力、组合优化的能力,并且还有在此之上形成自己特有的大类资产配置、风险定价、风控管理、投后管理能力。而从客户服务方面来看,FOF管理人需要与客户一起规划合适其自身可承担风险下的收益预期。

朱晓兵表示,整体而言,能否获得长期稳定的资金,恰恰也反映了FOF管理人对投顾的服务能力。事实上,越稳定的资金越容易获取投顾的核心策略;而相对稳定的业绩表现,也更容易带给客户更好的满意度。